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miage:processus_stoch_simulation

Master 4TYE814U/4TYE808U MIAGE & e-MIAGE -- Processus stochastiques et simulation

Unfortunately, no one can be told what The Matrix is. You'll have to see it for yourself.”

Morpheus. Matrix – the movie.


Epreuve de TP noté du 02/05/2017 (alternants)

Calendrier (prévisionnel)

Le rythme indiqué ici est celui du groupe de formation initiale. C'est aussi un bon métronome pour la formation continue. Je composerai avec un calendrier différent pour les apprentis.

Les mentions en rouge concernent uniquement la formation initiale. Les devoirs de formation continue sont posés sur la plate-forme INES. Pour les apprentis, ça viendra.


  • Cours - Semaine 1
    • Introduction, Exemples, Simulation
    • Variable aléatoire, loi des grands nombres
    • Définition d'une chaîne de Markov (rappel probabilité conditionnelle)
    • Simulation d'une variable aléatoire
    • Simulation du modèle d'Ehrenfest
    • Simulation du modèle d'assurance automobile

  • Cours - Semaine 2
    • Chaîne de Markov à deux états, résolution analytique
    • Calcul matriciel
    • Calcul approchée
    • Résolutions analytiques
    • Résolution numérique (python/numpy)

  • Cours - Semaine 3
    • Graphes et chaînes de Markov
    • Marche aléatoire sur un graphe
    • Simulation et loi des grands nombres
    • Simulation de marches aléatoires sur les graphes

  • Cours - Semaine 6
    • Marches aléatoires et algorithme de Metropolis
    • Implémentation de l'algorithme de Metropolis et optimisation

  • Courte épreuve sur table - Semaine 8
  • TP noté - Semaine 8

Epreuve type (fin de semestre)

Ressources

Le net regorge d'exemples, animations, exercices, solutions, etc.

Vidéos

Références bibliographiques

miage/processus_stoch_simulation.txt · Last modified: 2017/05/01 14:43 by melancon